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Aucun capital additionnel ne devra donc être levé pour les deux banques belges. Huit banques européennes ont été recalées.

Huit banques européennes, sur les 91 examinées, ont raté les tests de résistance organisés par l'Autorité bancaire européenne (EBA) pour s'assurer de leur robustesse face à un nouveau choc économique, a annoncé vendredi l'agence. Cinq banques espagnoles, deux grecques et une autrichienne figurent au nombre des banques recalées, ces institutions se situant sous ratio de 5% de fonds propres dits "durs" ("Core Tier 1"), le capital le plus sûr et le plus rapidement disponible en cas de tempête.

Selon l'analyse de l'EBA, ces huit banques ont à présent besoin collectivement de quelque 2,5 milliards d'euros pour se renforcer. Elles sont d'ailleurs invitées à présenter des plans de recapitalisation d'ici le 15 octobre 2011 au plus tard.

L'exercice pointe également seize autres banques - dont 7 espagnoles - qui, bien qu'elles n'aient pas formellement raté les tests, sont toutefois jugées en position de fragilité, leur ratio de fonds propres durs fluctuant entre 5 et 6%. L'EBA leur recommande en conséquence de renoncer notamment à verser des dividendes, de vendre des actifs, voire de procéder une injection de capital frais.

Etablies dans 21 pays, les 91 banques évaluées, qui représentent ensemble environ 65% des actifs bancaires européens, étaient évaluées à l'aune de différentes variables économiques négatives. Deux banques belges, KBC et Dexia, faisaient partie du lot. Celles-ci ont réussi l'épreuve haut la main, leur ratio de fonds propres durs se situant au-delà des 10%.

A l'occasion de ces tests, les banques ont dû détailler pour la première fois leur exposition au risque dit "souverain", à savoir les montants de dette publique accumulés.

Un défaut de paiement de la Grèce, pourtant anticipé par les marchés, n'a toutefois pas été pris en compte par l'EBA, ce que plusieurs experts ont vivement regretté.

Deux scénarios avaient été mis au point: l'un dit de base, reprenant les principales prévisions macro-économiques en vigueur; et l'autre dit "adverse", retenant des hypothèses théoriques de choc économique en 2011 et 2012. Le scénario de crise prévoyait notamment une baisse de 0,5% cette année du PIB de la zone euro, une chute de 15% des bourses européennes et un plongeon des marchés immobiliers.

L'année dernière, l'Union européenne avait déjà organisé pareils tests de résistance. Cinq banques espagnoles, une allemande et une grecque avaient alors échoué. Le sérieux de l'évaluation avait toutefois été rapidement remis en cause, celle-ci n'ayant pas prédit la chute des banques irlandaises qui allait pourtant suivre rapidement.