Les banques européennes capables d'encaisser une crise grave

Belga

Les banques européennes seraient en mesure d'encaisser sans trop de casse une grave crise économique marquée par une lourde chute de leurs réserves financières, d'après le résultat d'un vaste test de résistance, publié vendredi par l'Autorité bancaire européenne.Dans le scénario du pire retenu pour ce test, qualifié de "très sévère" et couvrant une période de trois ans, le secteur bancaire européen subirait une dégradation de son capital de 265 milliards d'euros à l'horizon 2023, a fait savoir l'autorité dans un communiqué. Ce scénario du pire étudie les effets d'une période prolongée de crise sanitaire du Covid-19 couplée à un environnement de taux "plus bas pour plus longtemps", avec comme point de départ l'année 2020, ?marquée par un environnement économique déjà dégradé. En pratique, cette situation se traduirait par une chute du produit intérieur brut de l'Union européenne de plus de 3% sur trois ans, avec un repli généralisé dans tous les pays. À l'issue d'un tel choc, le ratio de fonds propres "durs", indicateur clé de mesure de la solidité financière, passerait pour l'ensemble du secteur bancaire européen de 15% à environ 10%, un niveau globalement considéré comme acceptable par les superviseurs après trois années de stress. Ce niveau constitue toutefois une moyenne: au total, vingt banques sur les cinquante testées tomberaient sous la barre de 10% à l'issue des trois ans, montrent les données de ce test mené conjointement avec la Banque centrale européenne. L'établissement italien Monte dei Paschi di Siena, en difficulté de longue date et en passe d'être racheté par UniCrédit, ferait même face à des fonds propres négatifs, de -0,10%. En outre, certaines subiraient de très lourdes pertes, à l'image de l'allemande Deutsche Bank qui afficherait fin 2021 une perte de plus de 10 milliards d'euros, la française BNP?Paribas une perte de 11 milliards ou encore l'espagnole Santander une perte de plus de 5 milliards. Dans le détail, ce test masque des situations hétérogènes parmi les banques: la dégradation du capital serait plus marquée au sein des établissements peu diversifiés à l'international et pour ceux disposant de revenus d'intérêt plus faibles, a précisé l'Autorité bancaire européenne. Comme lors des précédents tests, les pertes sur crédit ont été responsables de la majeure partie de la dégradation du capital. Les plus lourdes ont été mesurées en France, talonnée par l'Allemagne et l'Italie. En Belgique, c'est KBC et Belfius qui ont été passées à la loupe. Dans le scénario défavorable, les ratios de fonds propres CET1 projetés pour les deux banques pour 2023 s'élèvent à 14,1% pour la première et à 13,7% pour la seconde, soit bien au-dessus du ratio de fonds propres CET1 moyen de 9,7% projeté pour la zone euro pour 2023. Les deux banques belges présentaient chacune une bonne position de départ par rapport à la moyenne de l'échantillon de grandes banques de la zone euro. Au début du test (à la fin de 2020), les ratios de fonds propres CET1 s'établissaient à 17,6% pour KBC et à 16,4% pour Belfius. Ces valeurs étaient plus élevées que la valeur de départ moyenne de 14,7% pour l'échantillon de banques de la zone euro, relève la Banque nationale (BNB) dans un communiqué. "Les meilleures positions de départ de ces banques ainsi que leur performance dans le cadre du test de résistance de cette année reflètent au moins en partie la persistance des effets des ajustements que ces banques ont opérés au cours de ces dernières années, en ce compris le renforcement de leur situation en matière de fonds propres, la maîtrise de leurs dépenses opérationnelles et les efforts de provisionnement consentis pendant la crise du Covid-19", ajoute la BNB. Belfius se félicitait du résultat qui "confirme sa robuste solvabilité, sa solide résistance à l'adversité, et la pertinence d'une saine gestion financière et des risques, pierre angulaire de sa stratégie de diversification à long terme". ING Belgique et BNP Paribas Fortis ont pris part au test par le biais de leur maison mère. Initialement prévu en 2020, ce test avait été reporté en 2021 en raison de la pandémie mondiale du Covid-19. Lancé en janvier, il couvre 50 établissements de quinze pays en Europe, représentant 70% des actifs du secteur bancaire européen. (Belga)

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